Однако в реальности абсолютный баланс встретить невозможно, а вот относительный вполне. Доминирование определяется здесь не по количеству инвесторов, а по объемам покупок или продаж. Не всегда сигнализирует о будущем развороте цены в противоположном направлении. Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом. Однако пользуются популярностью далеко не все. Ниже представлено описание самых распространенных сигналов (паттернов), которые были тщательно проверены на практике многими трейдерами.
- Влиять на рыночную цену слишком затратно и трудоемко, но тестирования уровней спроса и предложения на форекс все же случаются.
- Еще некоторое время тренд по инерции может продолжаться.
- Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем.
- После отката образовалась свеча с длинной тенью выкупа на хорошем объеме — сигнал SA.
- Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA.
Такими зонами являются уровни сопротивлений/поддержек. Поэтому на данный день решение одно – анализировать объемы в одной платформе, а дальше – идти в TW. Этот индикатор был введен Ларри Вильямсом в 2007 году и очень похож на хорошо известный индикатор OBV. Таким образом, его следует исследовать на предмет схождения и расхождения с ценовым трендом. Интерпретация может быть сделана с использованием принципов Вайкоффа. Расчеты, выполняемые скриптом, улучшаются, если используются свечи младшего таймфрейма.
Остановка торгов приводит либо к консолидации цены (флэт), либо к ее развороту. Тесно связан с необходимостью поиском продавца на рынке. Когда его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие инвестиции в россии трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль. Имеет другое название – «поглощающий объем» или stopping volume. Встречается под конец тренда или в период завершения коррекции, является признаком конца движения.
Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель – сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте алексей иванович путилов рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности. Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок.
ГРААЛЬ торговли от уровней и все тонкости объемов. Метод VSA в трейдинге
С тех пор этот метод стал носить название Volume Spread Analysis. История создания метода анализа Volume Spread Analysis уходит в самое начало XX века. Именно тогда молодой курьер с Уолл-Стрит Ричард Вайкофф решил попробовать свои силы на международном рынке. Именно зоны консолидаций привлекают различные сигналы, такие как ап-траст, вытряхивание.
- Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх.
- Далее была остановка и уход в накопление со снижением объёмов, и далее с этой зоны уже начался выкуп на объёмах (скрин ниже).
- Так происходит из-за того, что много трейдеров ждут действий крупных инвесторов именно внизу торгового канала.
- И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями.
- Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.
- Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis). Стадия распределения происходит аналогично, но вверху рынка — после восходящего движения, разворачивая цену вниз. Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже.
В случае линии сопротивления применяется аналогичная логика. Этот индикатор пока только на стадии добавления в TradingView и доступен лишь через МТ5 терминал. Но о нем нельзя не упомянуть, потому что можно торговать в плюс используя только объемы крупных игроков, которые импортируются в платформу с серверов компании WallStreetTrader Pro. Когда вы видите в каких местах входит крупный игрок, далее не составит труда начать следовать за его входами в рынок. Это один из самых эффективных подходов к торговле. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней.
Суть сигнала и его механическая составляющая
На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения. Дело в том, что рынок не всегда разворачивается в обратную сторону после кульминации покупок/продаж.
Simple VSA
Анализ спреда объема пытается определить причину движения цены и по этой причине спрогнозировать будущее направление цены. «Причина» — это просто дисбаланс между спросом и предложением на рынке, возникающий в результате деятельности профессиональных операторов. Это тщательное изучение реакции этих специалистов, маркет-мейкеров, профессионалов или «умных денег», которое вам поможет понять будущее поведение рынка.
VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли
Отсутствие данных показателей свидетельствует о том, что крупные игроки не пришли на рынок. Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка. Немаловажное значение имеет и способность грамотно ориентироваться среди всех моделей образования цены, а также понимать особенности формирования спроса и предложения. Природная наблюдательность и аналитический склад ума совсем скоро позволили ему разобраться, «что такое трейдинг», и сделать значимые открытия. Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом. Разберем несколько сигналов тестирования уровней спроса и предложения.
Напротив, объем — достаточно важный компонент теханализа графических изображений. Он указывает количество сделок, которые происходят на рынке, а диапазон цен показывает движение по отношению к нему. Однако рынок может быть бычьим с высокими или низкими объемами, цены могут развиваться в горизонтальном диапазоне или даже падать с равными объемами. Анализ спреда объема VSA ранее назывался анализом спреда объема Вайкоффа и существует уже более 20 лет.
Знания и практика — это то, что нужно для прибыльного трейдинга. Начните трейдинг-эволюцию уже сейчас
И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями. Самые внимательные и талантливые трейдеры 2010-х годов замечали, что с рынками иногда происходит что-то не то. Один из таких трейдеров — Навин Сарао. Ему удалось заметить странные закономерности в книге ордеров, которые как раз относились к HFT трейдерам.
Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума. Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме. Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе.
Это можно объяснить действиями миноритарных продавцов, которые действуют вопреки настроениям на рынке. Затем вы можете решить, что это может биржевые сделки быть неустойчивое движение котировок. Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках.